Обзор финансовых рынков 19.02.2018 – 04.03.2018
Мировые рынки: консолидация перед следующим движением?
|
Индекc |
16.02.2018 |
02.03.2018 |
Изменение |
Изменение, % |
max |
От макс., % |
|
S&P500 |
2 732,22 |
2 691,25 |
-40,97 |
-1,50% |
2 872,87 |
-6,32% |
|
Dow Jones |
25 219,38 |
24 538,06 |
-681,32 |
-2,70% |
26 616,71 |
-7,81% |
|
Nasdaq 100 |
6 770,66 |
6 811,04 |
+40,38 |
+0,60% |
7 022,97 |
-3,02% |
|
VIX (CBOE) |
19,46 |
19,59 |
+0,13 |
+0,67% |
- |
- |
|
DAX |
12 451,96 |
11 913,71 |
-538,25 |
-4,32% |
13 525,56 |
-11,92% |
|
CAC40 |
5 281,58 |
5 136,58 |
-145,00 |
-2,75% |
5 567,03 |
-7,73% |
|
FTSE100 |
7 294,70 |
7 069,90 |
-224,80 |
-3,08% |
7 792,56 |
-9,27% |
|
Nikkei |
21 720,25 |
21 181,64 |
-538,61 |
-2,48% |
24 129,34 |
-12,22% |
Американские индексы на прошедших двух неделях консолидировались между недавно обозначенными локальными минимумами и максимумами: по S&P500 это диапазон 2530-2870, по DowJones– 23400-26600, по Nasdaq– 6200-7000. В целом, за 2 недели S&P500 снизился на 1,5%, DowJones– на 2,7%, а Nasdaq, наоборот, даже вырос на 0,6%.
Европейские рынки в это же самое время «чувствовали» себя несколько хуже американских: их консолидация проходила намного ближе к нижним границам образованных недавним снижением диапазонов, а немецкий DAXи британский FTSE100 даже слегка обновили свои минимумы.
Периоды импульса сменяются периодами консолидаций, и наоборот. По окончании текущей консолидации ждем новых сильных движений на рынках.
Российский рынок: покупки в отдельных бумагах
|
Индекс/эмитент |
16.02.2018 |
02.03.2018 |
Изменение |
Изменение, % |
max |
От макс., % |
|
ММВБ |
2 255,27 |
2 288,84 |
+33,57 |
+1,49% |
2 376,96 |
-3,71% |
|
РТС |
1 263,27 |
1 261,63 |
-1,64 |
-0,13% |
2 498,10 |
-49,50% |
|
Сбербанк |
266,99 |
273,00 |
+6,01 |
+2,25% |
285,00 |
-4,21% |
|
Газпром |
137,06 |
138,57 |
+1,51 |
+1,10% |
369,50 |
-62,50% |
|
ЛУКОЙЛ |
3 751,00 |
3 749,50 |
-1,50 |
-0,04% |
3 942,00 |
-4,88% |
|
Магнит |
4 473,00 |
5 058,00 |
+585,00 |
+13,08% |
12 944,00 |
-60,92% |
|
Новатек |
737,60 |
732,00 |
-5,60 |
-0,76% |
800,70 |
-8,58% |
|
ГМК Норникель |
10 810,00 |
11 248,00 |
+438,00 |
+4,05% |
12 247,00 |
-8,16% |
|
Роснефть |
324,20 |
319,50 |
-4,70 |
-1,45% |
425,70 |
-24,95% |
|
ВТБ |
0,0477 |
0,0524 |
+0,0047 |
+9,87% |
0,1749 |
-70,03% |
|
Аэрофлот |
137,30 |
152,00 |
+14,70 |
+10,71% |
225,00 |
-32,44% |
Российский рынок без четких внешних сигналов на прошедших двух неделях обновил свои максимум и вернулся к прежним уровням: индекс ММВБ 26 февраля достиг отметки 2376,96 пунктов, а затем откатился на 3,7%, показав на закрытии недели значение 2288,84 и рост за 2 недели на 1,5%. Индекс РТС показав схожую с ММВБ динамику, из-за некоторого укрепления доллара США, показать рост за 2 недели не смог: -0,13% за указанный период.
26 февраля исторический максимум обновили и обыкновенные акции Сбербанка: в моменте цена за одну акцию достигала 285 рублей, после чего произошел откат, составивший к закрытии торговой сессии 2 марта 4,21% от данного максимума, а результат за 2 недели – рост на 2,25%.
Однако, акции Сбербанка за рассматриваемый период показали далеко не лучший результат: наибольшие покупки наблюдались в сильно подешевевших ранее бумагах ВТБ (+9,87%), Аэрофлота (+10,71%) и Магнита (+13,08%).
Цены на нефть: консолидация
|
Сорт нефти |
16.02.2018 |
02.03.2018 |
Изменение |
Изменение, % |
|
Brent |
64,86 |
64,50 |
-0,36 |
-0,56% |
|
WTI (Light) |
61,62 |
61,43 |
-0,19 |
-0,31% |
Цены на черное золото после резкого падения с 02 по 09 февраля продолжили консолидироваться в сужающемся диапазоне, новые локальные границы которого обозначились 26 февраля на уровне 67,8 и 01 марта на уровне 63,2 долл. за баррель нефти сорта Brent и 60,2-64,2 долл. за баррель нефти сорта WTI. В нефтяных ценах, как и в целом на рынке в настоящее время наблюдается консолидация и снижение волатильности, после чего можно ожидать очередной всплеск волатильности и продолжение движения.
Доллар пытается «нащупать» локальное дно
|
Валютная пара |
16.02.2018 |
02.03.2018 |
Изменение |
Изменение, % |
|
EUR/USD |
1,241 |
1,232 |
-0,009 |
-0,76% |
|
USD/RUB |
56,39 |
56,81 |
+0,42 |
+0,74% |
|
EUR/RUB |
69,98 |
70,08 |
+0,1 |
+0,14% |
|
Индекс доллара |
89,07 |
89,97 |
+0,9 |
+1,01% |
Основная мировая валюта, американский доллар, в течение прошедших 2 недель продемонстрировал отскок от локального минимума, обозначенного 16 февраля на уроне 88,25 пунктов по индексу доллара, который пока закончился небольшим обновлением локального максимума 1 марта у значения 90,93 пунктов, немного расширив, таким образом, свой локальный торговый диапазон. После обновления максимума, значение индекса снова вернулось в обозначенный диапазон и на конец дня 2 марта составило 89,97 пунктов, что обозначило продолжение консолидации индекса у годовых минимумов в попытках «нащупать» локальное дно, от которого можно было бы «оттолкнуться» вверх.
Криптовалюты: волатильность снизилась
|
Криптовалюта |
18.02.2018 |
04.03.2018 |
Изменение |
Изменение, % |
|
BTC/USD (Bitcoin) |
10 400,00 |
11 500,00 |
+1100 |
+10,58% |
|
LTC/USD (Litecoin) |
213,18 |
213,47 |
0,29 |
0,14% |
|
ETH/USD (Ethereum) |
913,13 |
866,06 |
-47,07 |
-5,15% |
Консолидация на всех финансовых рынках привела к тому, что волатильность и на рынке криптовалют существенно снизилась: курс Bitcoin за 2 недели вырос «всего» на 10,58% (что для него довольно слабый результат), курс Litecoin практически не изменился, а Ethereumупал в цене на 5,15%.